Comarch Asset Management

Platforma Comarch Asset Management jest kompleksowym narzędziem automatyzującym procesy związane z zarządzaniem aktywami, księgowością oraz wyceną funduszy i portfeli, zarządzaniem ryzykiem rynkowym oraz pomiarem efektywności. Zestaw rozwiązań wchodzących w skład platformy adresowany jest do firm asset management, towarzystw funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych, banków depozytariuszy oraz innych instytucji zajmujących się działalnością inwestycyjną lub związaną z wyceną aktywów i funduszy.

Najważniejsze obszary:

Obsługa klientów i portfeli - umożliwia instytucjom administrowanie najważniejszymi parametrami danych klientów i ich rachunków, podpisywanymi przez nich umowami oraz zlecanymi dyspozycjami, a także pozwala na konstruowanie podstawowych elementów procesu zarządzania aktywami: portfeli, benchmarków indeksowych i portfelowych oraz strategii inwestycyjnych zgodnie z ustalonymi wytycznymi.
Zlecenia i transakcje - wspomaga proces tworzenia propozycji transakcji oraz generowania zleceń z bieżącą analizą pre-trade compliance. System umożliwia wymianę danych o zleceniach i transakcjach uwzględniając alokację i agregację zleceń, weryfikację i rozliczenie transakcji oraz generowanie instrukcji rozliczeniowych. Kompleksowa obsługa procesu transakcyjnego obejmuje zlecenia / transakcje giełdowe, transakcje z przyrzeczeniem odkupu, transakcje pochodne na rynku walutowym i stopy procentowej oraz transakcje na rynku międzybankowym zarówno krajowym, jak i zagranicznym.
Rynek pierwotny - obsługa transakcji na rynku pierwotnym wraz z późniejszą alokacją przyznanych papierów na wszystkie portfele, na które składana jest oferta.
Monitoring pozycji - umożliwia dostęp do aktualnego składu portfeli i bieżącej wartości aktywów w oparciu o operacje rejestrowane w systemie a także dane rynkowe on-line z różnych źródeł (Reuters, Bloomberg, TSG). Funkcjonalność umożliwia rownież podgląd złożonych zleceń i zrealizowanych transakcji oraz wyznaczanie na ich podstawie wartości wskaźników performance.
Modelowanie portfela - pozwala na tworzenie struktury modeli wzorcowych (benchmarków) z wykorzystaniem danych importowanych ze źródeł zewnętrznych. Funkcjonalność umożliwia automatyczną aktualizację składu modeli w oparciu o dane rynkowe, okresowe dopasowanie struktury modelu oraz jego wycenę zgodnie ustalonymi zasadami.
Wycena aktywów - realizuje funkcjonalność związaną z definiowaniem procesu i konfiguracją metod wyceny szerokiego zakresu instrumentów oraz portfeli inwestycyjnych z uwzględnieniem różnych metod rozchodowania oraz naliczanych kosztów i opłat transakcyjnych na rzecz depozytariusza i pośredników.
Zarządzanie ryzykiem - umożliwia wyliczanie wskaźników ryzyka na różnych poziomach agregacji w oparciu o wybrane modele, których poprawność weryfikowana jest za pomocą funkcjonalności backtestingu.
Pomiar efektywności - pozwala na prezentację efektywności zarządzanych portfeli w odniesieniu do benchmarków indeksowych bądź portfelowych zgodnie ze standardami prezentacji GIPS oraz na generowanie analiz attribution.
Analizy - umożliwia szybką i przejrzystą weryfikację bieżącego składu portfela oraz wartości wyliczanych wskaźników na szeroko konfigurowalnych widokach oraz analizę płynności gotówki i papierów wartościowych.
Analizy scenariuszy what-if - umożliwia aktywną ocenę wpływu potencjalnych zmian czynników rynkowych, symulacji ilości i udziałów instrumentów na wartość portfela, wartość prezentowanych miar ryzyka i efektywności, płynność gotówki i instrumentów oraz na limity inwestycyjne.
Optymalizacja portfeli - wspomaga decyzje inwestycyjne sugestiami kupna bądź sprzedaży będącymi wynikiem dopasowania struktury portfela do określonych przez użytkownika kryteriów optymalizacyjnych, tj. minimalizacja ryzyka bądź maksymalizacja rentowności i nałożonych na wagi instrumentów limitów.
Nadzór / Limity inwestycyjne - realizuje funkcjonalność konstruowania, pomiaru oraz monitorowania limitów inwestycyjnych umożliwiających efektywne nadzorowanie przyjętych strategii zarządzania i zgodności z normami ustawodawcy.
Rozliczenia finansowe i operacje na papierach - umożliwia obsługę rozliczeń związanych z procesem transakcyjnym, obsługę praw z papierów i zdarzeń korporacyjnych oraz obsługę transferów i przepływów finansowych.
Księgowość - odpowiada za prowadzenie ewidencji księgowej portfeli i funduszy w oparciu o dane operacyjne pobierane z innych obszarów systemu i konwertowane do ksiąg w oparciu o zdefiniowane zasady rachunkowości.
Sprawozdawczość i raportowanie - pozwala na prezentację danych (i ich eksport do plików zewnętrznych) z różnych obszarów systemu na predefiniowanych raportach, tworzonych na potrzeby wewnętrznych regulacji lub dostosowanych do wymagań komisji nadzorujących, jak również umożliwia samodzielne konstruowanie analiz w oparciu o dostępne kostki danych dzięki integracji z aplikacją Comarch Cube.
Dane rynkowe / Ewidencja instrumentów - obsługuje wszystkie dane rynkowe niezbędne do prawidłowego zarządzania aktywami, tj. dane o instrumentach, rynkach, branżach oraz notowania, ratingi, emisje i krzywe dochodowości.
Administracja - zapewnia realizację funkcji związanych z zarządzaniem użytkownikami, ich uprawnieniami oraz zasobami systemu, a także udostępnia narzędzia audytu czynności operatorów i operacji na danych, mechanizm kalendarza do określania charakteru dni w systemie, funkcjonalność planowania procesów zachodzących w systemie do automatyzacji i zwiększania wydajności aplikacji oraz mechanizm powiadamiania użytkowników o wykonanych w systemie zdarzeniach.
Integracja z systemami zewnętrznymi - pozwala na automatyczną wymianę danych z agencjami danych rynkowych - zarówno offline jak i online, systemami transakcyjnymi, aplikacjami księgowymi i rozliczeniowymi oraz modułami analityczno-raportowymi.

Korzyści biznesowe:

automatyzacja procesu modelowania i zarządzania portfelami inwestycyjnymi w oparciu o system portfeli modelowych, strategii inwestycyjnych, generatory zleceń oraz dostęp do bieżącej pozycji,
poprawa jakości kontroli ryzyka dzięki systemowi kontroli limitów inwestycyjnych w trybie online oraz kalkulacji wskaźników ryzyka i płynności,
wzrost wiarygodności dzięki zastosowaniu międzynarodowych standardów pomiaru i prezentacji wyników zarządzania,
automatyzacja procesów wyceny portfeli i funduszy oraz wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi (brokerami, depozytariuszami),
automatyzacja obsługi klientów asset management dzięki centralizacji informacji o klientach i ich portfelach oraz sieci sprzedaży.

Zobacz także: historia rozwoju systemu Comarch Asset Management

Pobierz:

Drukuj stronę

Poznaj także

Wdrożenie systemu zarządzania aktywami Comarch w AVIVA PTE - opinia klienta