Comarch Asset Management

Kompleksowa obsługa procesu zarzadzania aktywami

Comarch Asset Management jest wielomodułową platformą przeznaczoną dla towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm zarządzających aktywami oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Rozwiązanie wspiera procesy zarządzania aktywami, wyceny i księgowości funduszy, pomiaru ryzyka i efektywności portfeli oraz raportowania regulacyjnego.

 

Asset Management system

  • Odbiorca
  • Funkcjonalności
  • Plany

Poszczególne elementy platformy Comarch Asset Management skierowano do różnych grup użytkowników.

Dla analityków, specjalistów zarządzających aktywami oraz ryzykiem, a także pracowników działów compliance przeznaczono obszary wspierające procesy inwestycyjne, umożliwiające pomiar ryzyka i efektywności oraz badające przekroczenia limitów inwestycyjnych.

Pracownikom działów back-office, odpowiedzialnym za księgowanie operacji funduszy w firmach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w bankach pełniących funkcję depozytariuszy, poświęcony jest obszar wyceny i księgowań funduszy oraz płatności i rozliczeń.

System wspiera zarządzających ryzykiem, analityków, księgowych oraz pracowników działów compliance poprzez automatyzację procesów generowania zarówno raportów regulacyjnych, jak i tych na spotkania komitetów inwestycyjnych.

Osobom odpowiedzialnym w instytucji finansowej za komunikację system gwarantuje wsparcie w zakresie publikacji różnego rodzaju dokumentów dla klientów, które można udostępniać w trybie prywatnym lub publicznym.

 

Asset Management system IT

    Automatyzacja procesu zarządzania aktywami

    Comarch Portfolio Management jest głównym obszarem funkcjonalnym platformy Comarch Asset Management. Umożliwia zautomatyzowanie procesu zarządzania aktywami, wdrażania decyzji inwestycyjnych i rejestrowania zleceń. Zwiększa również efektywność operacyjną w obszarze rozliczania transakcji oraz analizowania i sprawowania kontroli nad limitami pre-trade i post-trade, jak i rebalansowania portfela oraz kalkulacji opłat. W ramach Comarch Portfolio Management można korzystać z informacji o zarządzanych aktywach i z prognoz przepływów pieniężnych. Rozwiązanie zapewnia także integrację z dostawcami danych rynkowych wykorzystywanych w procesach monitorowania i wyceny portfeli przy pomocy standardowych interfejsów np. SWIFT, FIX. Umożliwia ponadto konsolidację ze strumieniem danych rynkowych w czasie rzeczywistym.

    Comarch Portfolio Management wspomaga również realizację obowiązków zawartych w dyrektywie MiFID oraz w innych regulacjach dotyczących działalności firm inwestycyjnych.

     

    System informatyczny - portfolio management

    Narzędzie Comarch Fund Valuation to wsparcie obsługi back-office w zakresie administracji funduszami inwestycyjnymi (UCITS, AIFMD), emerytalnych, ubezpieczeniowych oraz portfeli klientów instytucjonalnych. Najważniejszymi funkcjami realizowanymi w tym module są: księgowanie funduszy, wycena, płatności i rozliczenia, kontrola limitów oraz raportowanie.

    Comarch Fund Valuation obsługuje księgowania finansowe i ilościowe związane z procesem transakcyjnym, a także rozliczenia transakcji i operacje na portfelu. Zapewnia obsługę operacji korporacyjnych i finansowych, ewidencję różnych typów jednostek i tytułów uczestnictwa w funduszach, wycenę aktywów oraz wycenę samych funduszy. Dzięki rozbudowanym funkcjom modułu limitów system umożliwia kontrolę wymogów i ograniczeń inwestycyjnych, które wynikają z wewnętrznej polityki firmy oraz zewnętrznych regulacji prawnych. Moduł raportowy tego obszaru zapewnia raportowanie związane z księgowością, wyceną oraz sprawozdawczością funduszy i portfeli.

     

    Wycesna aktywów

    Funkcjonalność Comarch Performance Attribution & Risk umożliwia przeprowadzanie wielowymiarowych analiz wyników funduszy: efektywności, atrybucji i ekspozycji na ryzyko. Zdefiniowane w systemie analizy dają wgląd w wartości różnych wskaźników efektywności (ex-ante i ex-post) wyliczane dla zarządzanych funduszy na różnych poziomach agregacji – portfela, waluty, klas aktywów, sektorów, ratingów lub na poziomie poszczególnych produktów. Co więcej, system umożliwia generowanie zaawansowanych analiz atrybucji (według różnych modeli), analizowanie płynności portfela i jego składowych, a także analizę funduszy na tle konkurencji.

    W świetle wymogów UCITS rozwiązanie pozwala na aktywną ocenę ryzyka podjętego przez zarządzających portfelami poprzez analizy VaR oraz przeprowadzanie stress-testów na zarządzanych portfelach.

     

    Rozwiązanie IT do wyceny funduszy

    Moduł Comarch Regulatory & Portfolio Reporting wspiera obsługę procesu raportowego związanego z obowiązkami wynikającymi z regulacji UCITS, AIFMD, MiFID oraz Solvency II. Równocześnie zapewnia kompleksowe raportowanie w zakresie portfela, ryzyka oraz wyników inwestycyjnych. W ramach rozwiązania możliwie jest generowanie zarówno okresowych raportów sprawozdawczych, jak i przygotowywanie dokumentów udostępnianych publicznie przez fundusz (np. Kluczowe Informacje dla Inwestorów – KIID; fact sheet) lub raportów przeznaczonych dla klienta wewnętrznego (komitet inwestycyjny) i zewnętrznego (klient instytucjonalny).

    Użytkownik dowolnie konfiguruje fundusze i sposób dystrybucji raportów. Może też zarządzać procesem importu danych źródłowych i weryfikacją kompletności oraz spójności. Wygenerowane przy pomocy narzędzia Comarch Regulatory & Portfolio Reporting raporty mogą zostać rozdystrybuowane za pośrednictwem poczty elektronicznej, systemów obiegu dokumentów lub innych kanałów komunikacji, w tym portali internetowych bądź aplikacji mobilnych.

    Warto podkreślić, że raportowanie wynikające z wymienionych wcześniej regulacji (w szczególności AIFMD oraz UCITS) obsługiwane jest w ramach outsourcingu. W ten sposób realizowane są poszczególne etapy procesu, począwszy od importu danych z określonych systemów/firm, przez nadzór nad jakością danych, aż do udostepnienia raportów do dalszej dystrybucji.

    Moduł Comarch Fund Portal służy do zarządzania treścią oraz danymi (CMS/DMS) i wspiera proces komunikacji pomiędzy instytucją zarządzającą funduszami a jej otoczeniem. W jego skład wchodzi portal przeznaczony do komunikacji i publikacji dokumentów oraz repozytorium dokumentów udostępnionych w trybie prywatnym lub publicznym. Rozwiązanie obejmuje m.in. funkcję tworzenia ankiet i kwestionariuszy do udostępnienia klientom.

      Najbliższe plany rozwoju platformy Comarch Asset Management koncentrują się na poszerzeniu funkcjonalności pozwalających na spełnienie wymagań raportowych związanych z generowaniem niezbędnych kalkulacji i raportów zgodnie z nowymi regulacjami MiFID, UCITS, AIFMD i Solvency II. Drugi istotnym kierunkiem rozwoju produktu i prac badawczo-rozwojowych jest opracowanie webowej i mobilnej wersji modułu Comarch Portfolio Management w zakresie monitorowania portfela i składania zleceń.

        Przewaga konkurencyjna

        Platforma Comarch Asset Management oferuje zestaw funkcjonalności pozwalających na kompleksową obsługę procesu zarzadzania aktywami i wspierających działania front-, middle- i back-office. Wszystkie obszary platformy charakteryzują się wysoką konfigurowalnością pozwalającą na dostosowanie procesów i algorytmów do szerokiego zakresu obsługiwanych portfeli, profili użytkowników oraz funduszy, które podlegają zróżnicowanym regulacjom. O konkurencyjności produktu stanowi silnik analityczny, który umożliwia generowanie zaawansowanych analiz efektywności (m.in. Sharpe, Sortino, TE, IR), atrybucji (modele Brinsona, van Breukelena, Campisiego) i ryzyka (m.in. VaR, Drawdown, stress-testy).

        Rozwiązanie wspierane jest przez niezależny silnik raportowy wykorzystujący dane z modułów dziedzinowych oraz systemów zewnętrznych, przeznaczony do generowania raportów regulacyjnych (AIFMD – Alternative Investment Fund Managers Directive, UCITS – The Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), czy też na potrzeby komitetów inwestycyjnych i działów compliance. Uzupełnieniem platformy jest Fund Portal przeznaczony do komunikacji pomiędzy firmą zarządzającą funduszami a klientami instytucjonalnymi (na zasadzie treści prywatnych) oraz do dystrybucji informacji i dokumentów kierowanych do publicznego odbioru.

         

        System oceny ryzyka inwestycyjnego

        Wdrożenia Comarch Asset Management

        Moduły Comarch Portfolio Management oraz Comarch Fund Valuation wdrożono m.in. w Allianz TFI, Union Investment TFI oraz Aviva Investors. Comarch Performance, Attribution & Risk wykorzystywany jest w Allianz TFI oraz w norweskim Skagen Funds.

        Comarch Regulatory & Portfolio Reporting w obszarze raportowania AIFMD zostało wdrożone w luksemburskim MDO Management Company.

        Skagen Funds
        Allianz TFI
        Union Investment TFI
        Aviva Investors
        Skontaktuj się z ekspertem Comarch

        Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.