Współczesny rynek finansowy stawia przed bankami wysokie wymagania w zakresie obsługi tradycyjnych i złożonych instrumentów finansowych, operacji rynku pieniężnego oraz operacji walutowych, realizowanych w ramach działalności handlowej i inwestycyjnej banku oraz zarządzania płynnością i ryzykiem. Coraz bardziej kluczowe staje się również udostępnienie klientom korporacyjnym nowoczesnych produktów finansowych zabezpieczających przed ryzykiem oraz lokowanie nadwyżek finansowych przy pełnej automatyzacji obsługi oraz kontroli limitów kredytowych i rozliczeniowych.

Aby sprostać potrzebom klientów oraz realizować własną politykę dealerską i inwestycyjną, banki muszą zaopatrzyć się w specjalistyczne rozwiązania informatyczne, które pozwalają zarządzać całym procesem od momentu testowania możliwości transakcyjnych, poprzez wycenę transakcji, kontrolę limitów operacyjnych, kredytowych i rynkowych, przetwarzanie transakcji, kalkulację wymogów kapitałowych aż po integrację z systemami księgowymi, raportowymi i zarządzania ryzykiem. Wymienione procesy są przede wszystkim domeną departamentów skarbu.

Comarch Deal Management jest rozwiązaniem informatycznym pozwalającym na przetwarzanie transakcji zawieranych na rynku pieniężnym i walutowym oraz na instrumentach dłużnych i pochodnych, realizowanych przez dealing room banku lub klientów bankowości internetowej. Narzędzie zapewnia kompleksową obsługę procesu transakcyjnego, jak również obsługę księgową w zakresie ewidencji i wyceny instrumentów/transakcji, kalkulacji limitów transakcyjnych i rozliczeniowych dla klientów oraz ekwiwalentu bilansowego i adekwatności kapitałowej dla transakcji. System odpowiedzialny jest za obieg informacji o transakcjach (w oparciu o architekturę SOA) pomiędzy systemami dealingowymi, aplikacjami internetowymi wykorzystywanymi przez klientów banku, systemem księgowym, systemem zarządzania ryzykiem w banku oraz serwisami danych rynkowych.

System oferuje trzy kluczowe moduły:

• Front-end internetowy, zintegrowany w ramach Comarch Internet Banking, umożliwiający zawieranie transakcji na rynku walutowym, pieniężnym oraz na instrumentach pochodnych przez klientów banku w oparciu o kwotowania dealerów, bieżące dane rynkowe, aktualizowane limity transakcyjne oraz informacje o posiadanych produktach i rachunkach bankowych,
• Message Switcher odpowiedzialny za wymianę informacji pomiędzy systemami oraz kolejkowanie, kontrolę i autoryzację przekazywanych komunikatów, udostępniający dealerom banku okna autoryzacji transakcji wraz z kontrolą limitów kredytowych i rozliczeniowych,
• Deal Management umożliwiający ewidencję zawartych transakcji, obsługę rozliczeń i fixingów transakcji, monitorowanie utylizacji limitów kredytowych i rozliczeniowych klienta, obliczenie marży na kontraktach w podziale na linie biznesowe, dealerów, centralę, oddziały, etc.; obliczenie ekwiwalentu bilansowego oraz adekwatności kapitałowej dla kontraktów, a także wycenę kontraktów, wskaźników greckich, wartości zagrożonej (Value-at-Risk) w oparciu o biblioteki systemu i biblioteki własne banku.

Korzyści biznesowe i operacyjne:

• automatyzacja procesu obsługi klientów w zakresie transakcji walutowych, pieniężnych i na instrumentach pochodnych w oparciu o platformę internetową,
• integracja i automatyzacja wymiany informacji w zakresie dealingu,
• wsparcie pracy dealerów za pomocą mechanizmów kontroli limitów dla zawieranych transakcji oraz symulacji wyceny kontraktów (w szczególności na instrumentach pochodnych),
• obsługa ewidencyjna i wycena szerokiego spektrum instrumentów m.in. Cap/Floor, Forward Rate Agreement, Currency Interest Rate Swap, FX Forward, FX Option, FX Spot, FX Swap, Interest Rate Swap, Overnight Index Swap, depozytów i obligacji.